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#1 Entraide (supérieur) » Théorèmes d'existence et d'unicité d'un problème de Cauchy » 28-08-2024 11:00:03
- mati
- Réponses : 0
Bonjour,
je cherche un document qui contient tous les théorèmes qui existent, sur l'existence et l'unicité d'un problème de Cauchy avec démonstration. Comme le théorème de Cauchy Lipschitsz, le théorème de Piano, le théorème d'Osgood (ce dernier je n'ai jamais compris comment le démontrer ni comment l'appliquer).
Je vous remercie d'avance pour votre aide.Bonne journée!
#2 Entraide (supérieur) » solution d'une équation » 01-01-2024 18:08:38
- mati
- Réponses : 1
Bonjour
soit la fonction $f(\eta)= A(1-\eta^{\theta})-B(1-\eta)-\ln(\eta)$, où $A, B, \eta >0$.
La question est de déterminer les conditions sur A, B et $\theta$ telle que $f(\eta)=0$ admet au moins une solution $0 < \eta < 1$.
On remarque tout d'abord que $f(1)=0$ et que la dérivée de $f$ en 1: $f'(1)=0$. On remarque aussi que $f(\eta)$ tend vers 0 lorsque $\eta$ tend vers $+\infty$.
Comment pouvons nous déduire de tout ceci les conditions sur A, B et $\theta$ pour que $f(\eta)=0$ admette au moins une solution $0<\eta<1$? Svp
Je vous remercie d'avance.
#3 Entraide (supérieur) » Interprétation des équations d'un système » 25-11-2023 09:19:17
- mati
- Réponses : 1
Bonjour,
j'ai les trois équations suivantes:
dU/dt = - U* V-------------------------(1)
dI/dt= a*U*V-beta*I--------------------(2)
dV/dt = D*d^2V/dx^2 + b*I-sigma*V-------------(3)
Ces équations modélisent un phénomène biologique: l'entrée d'un virus dans une matrice extracellulaire.
V représente le virus, U représente les cellules non infectées et I représente les cellules infectées.
a, alpha, D, beta et b sont des paramètres.
Je ne sais pas comment expliquer les équations. Par exemple, que modélise dU/dt? Et que modélise l'équation (1)? Notamment le terme de droite U*V.
Même question pour les équations (2) et (3).
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
#4 Entraide (supérieur) » Algorithme » 12-06-2021 11:59:55
- mati
- Réponses : 0
Bonjour,
j'ai besoin d'un esprit clair pour m'aider à résoudre ce problème.
on a le problème suivant constitué de deux équations et qu'on va nommé MainSys
posée sur $[0,T] \times [0,L] \times [0,H]$
$$
MainSys(v,u)=
\begin{cases}
\dfrac{\partial v}{\partial t}= \Delta v - \dfrac{\partial v}{\partial x} - v(x,0,t),\\
\dfrac{\partial u}{\partial t}= v(x,0,t)-u
\end{cases}
$$
On note $vk=v(x,0,t)$.
On remarque que pour calculer $v(x,y,t)$ et $u(x,y,t)$, on a besoin de $v(x,0,t)$ or qu'on est entrain de calculer $v(x,y,t)$
en même temps.
C'est pour ça qu'on peut penser à introduire un nouveau problème nommé extend qui nous done v à y-constant
et dont la formulation variationnelle est donnée par:
$$
\displaystyle\int_0^L \displaystyle\int_0^H dy(v) * dy(x) dx dy
$$
Du coup j'ai pensé à l'algorithme suivant:
1- dans MainSys, on note $v(x,0,t)=nith$ avec comme valeur initiale $nith=v0$
2- on résout MainSys qui nous donne une nouvelle valeur de v
3- on résout extend qui nous donne vk correspondant au v trouvé dans 2
puis on refait l'opération pour chaque t.
Question: est-ce qu'il nous faut une condition de convergence? Si oui laquelle?
Aussi je remarque qu'avec ce raisonnement, si on écrit
nith=v0;
vk=v0;
résoudre MainSys;
Résoudre extend;
nith=vk;
alors on remarque que les solutions de MainSys sont identiques aux solutions de extend.
Je n'arrive pas à comprendre où se situe l'erreur.
Merci d'avance pour votre aide.
#5 Entraide (supérieur) » Algorithme pour résoudre un système d'edp » 11-06-2021 09:49:15
- mati
- Réponses : 0
Bonjour,
j'ai le système de deux équations différentielles suivant, sur $Q_T= [0,L] \times [0,H] \times [0,T]$:
$$
\dfrac{\partial v}{\partial t}= \Delta v - \dfrac{\partial v}{\partial x}- V,
$$
$$
\dfrac{\partial u}{\partial t}= v(x,0,t)-u
$$
avec les conditions au bord:
$$x=0,L: \dfrac{\partial v}{\partial x}=0,$$
$$
y=0: \dfrac{\partial v}{\partial y}=- u + v(x,0,t),
$$
$$
y=H: \dfrac{\partial v}{\partial y}=0
$$
et les conditions initiales
$$
v(x,y,0)=v_0, u(x,y,0)=u_0.
$$
Je peine à trouver un algorithme numérique pour calculer $v$ et $u$ les solutions de ce problème,
car il faut calculer $v(x,y,t)$ en utilisant $v(x,0,t)$! J'ai pensé à utilisé un point fixe mais je n'ai pas su trouver le bon critère de convergence.
Merci d'avance pour toute aide.
#6 Entraide (supérieur) » Majorations » 01-06-2021 19:22:33
- mati
- Réponses : 1
Bonjour,
On considère le problème
\begin{equation}\label{1}
\dfrac{\partial u}{\partial t} - \Delta u - a(x,t) u = f(x,t),
\end{equation}
\begin{equation}\label{2}
u(x,0)=0,
\end{equation}
avec des conditions au bord périodique.
En multipliant la première équation par $u$ et en intégrant le produit en $x \in (0,1)^n$ et $t \in (0,T]$, on trouve pour tout $t \in (0,T]$:
\begin{equation}\label{3}
\dfrac{1}{2} \displaystyle\int_{(0,1)^n} u^2(t,x) dx + \displaystyle\int_0^t \displaystyle\int_{(0,1)^n} \nabla u \cdot \nabla u dx
= \dfrac{1}{2} \displaystyle\int_{(0,1)^n} \psi(x) dx +
\end{equation}
$$
+ \displaystyle\int_0^t \displaystyle\int_{(0,1)^n} a(x,t) u^2(x,t) dx dt + \displaystyle\int_0^t \displaystyle\int_{(0,1)^n} f(x,t) u(x,t) dx dt
$$
\bigskip
En supposant que $a \in L_{q,r}(Q_T)$ et $f \in L_{q_1,r_1}(Q_T)$ où $Q_T = (0,1)^n \times (0,T]$, avec
$$
q \in (1,+\infty], \ r \in [1,+\infty), \ q_1 \in (1,2], \ r_1 \in [1,2),
$$
tels que
$$
\dfrac{1}{r} + \dfrac{1}{q}=1, \ \dfrac{1}{r_1}+\dfrac{1}{q_1}= \dfrac{3}{2}
$$
où $L_{q,r}(Q_T)$ est l'espace muni de la norme
$$
||v||_{q,r,Q_T}= \left(\displaystyle\int_0^T \left(\displaystyle\int_{(0,1)^n)} |v(x,t)|^q dx\right)^{r/q} dt\right)^{1/r}
$$
est-ce qu'il est possible de majorer $|\displaystyle\int_0^t \displaystyle\int_{(0,1)^n} a(x,t) u^2(x,t) dx dt$ par $||a||_{q,r,Q_T}$ et $||u||_{L^2(Q_T)}$? Et majorer $\displaystyle\int_0^t \displaystyle\int_{(0,1)^n} f(x,t) u(x,t) dx dt$ par $||f||_{q_1,r_1,Q_T}$ et $||u||_{L^2(Q_T)}$?
Merci d'avance
#7 Programmation » [FF++] Question sur un bout de code » 09-04-2021 09:53:59
- mati
- Réponses : 2
Bonjour,
j'ai l'algorithme suivant qui résout le système suivant de trois équations à trois inconnues U, I, V
$$\begin{cases}dU/dt&=-a UV\\ dI/dt&=-aUV - \sigma_1 I\\ dV/dt &= D d^2V/dx^2+aI(x,t-\tau) - \sigma_2 V\end{cases}$$
avec la condition sur I:
$$I(x,t-\tau) = 0 \ \mbox{si} \ t < \tau \ \mbox{ et } \ I(x,0)=I_0$$
(il est noté SYSTEM dans l'algorithme où $a,D, \sigma_1, \sigma_2$ sont des constantes.)
Je cherche à comprendre comment on définit $I(x,t-\tau) $ à chaque itération sur t, et je vous remercie d'avance
Voici le code écrit en FF++
macro model 2
macro typeFE() P1//
//macro DBC true// by default NBC
verbosity=0;
bool delay=true; //true si tau n'est pas nul
//load "UMFPACK64"
// Parameters
// k2=a, k3=beta, sigma2=sigma, sigma1=b
real L=2.;
real T=50.;
real a=10.;
real b=0.;
real D=1.e-3;
real beta=5.;
real sigma=0.4;
int Nbx=1e4;
real dt=.01;
real tau=10.;
real u0=1.;
real i0=0.;
real v0=10.;
real x0=0.1;
int Nbt=1e2;
real Dx=L/Nbx;
load "msh3"
meshL Th=segment(Nbx,[x*L,0.]);
fespace Vh2(Th,typeFE);
Vh2 Id = (x<=x0) ? v0 : 0.;
IFMACRO(model,2)
Vh2 V,I,U,VH,IH,UH,V0=Id,I0=i0,U0=u0;
macro SYSTEM
{
solve systemV(V,VH,solver=LU)=
int1d(Th)(V*VH/dt + D*dx(V)*dx(VH) + sigma*V*VH)
- int1d(Th)(V0*VH/dt + beta*Itmtau*VH)
IFMACRO(DBC)
+ on(1,V=v0)
ENDIFMACRO
;
solve systemU(U,UH,solver=LU)=
int1d(Th)(U*UH/dt + a*U*V*UH)
- int1d(Th)(U0*UH/dt);
solve systemI(I,IH,solver=LU)=
int1d(Th)(I*IH/dt + b*I*IH)
- int1d(Th)(I0*IH/dt + a*U*V*IH);
V0=V; I0=I; U0=U;
}//
ENDIFMACRO
Vh2 Itmtau=I0,Itausave;
int ntau=tau/dt;
real[int,int] Itau(Vh2.ndof,ntau+2);
Itausave=I0;
Itau(:,0)=Itausave[];
int op=0,ittau=0,ittmtau=0;
int it,itsave;
int Thnv = Th.nv;
fespace Vh(Th,P1);
Vh Vs=x,Is=x,Us=x;
real[int,int] Usave(Thnv,3),Vsave(Thnv,3),Isave(Thnv,3);
Usave(:,itsave)=Us[];
Isave(:,itsave)=Is[];
Vsave(:,itsave)=Vs[];
for (real t=0;t<T;t+=dt){
if(t<tau){
if(delay){
Itmtau=0;
} else {
Itmtau=I0;
}
SYSTEM;
if(delay){
ittau++;//l'indice de la ligne d'après dans Itau
Itausave=I;
Itau(:,ittau)=Itausave[];
}
} else {
if(delay){
if(ittau==(ntau+1)){
ittau=0;
ittmtau=0;
}
Itmtau[] = Itau(:,ittmtau);
SYSTEM;
ittmtau++;
Itausave=I;
Itau(:,ittau)=Itausave[];
ittau++;
} else {
Itmtau=I0;
SYSTEM;
}
}
if(!(it%max(1.,1./dt))){
Vs=V;
Is=I;
Us=U;
itsave++;
Usave(:,itsave)=Us[];
Isave(:,itsave)=Is[];
Vsave(:,itsave)=Vs[];
Usave.resize(Thnv,itsave+3);
Isave.resize(Thnv,itsave+3);
Vsave.resize(Thnv,itsave+3);
}
if(!(it%(max(1.,1./dt/2.)))){
real Vmax,Vmin,Umax,Umin,Imax,Imin;
Vs=V;
Vmax=Vs[].max; Vmin=Vs[].min;
Vs[]=Vs[]/Vmax;
Is=I;
Imax=Is[].max; Imin=Is[].min;
Is[]=Is[]/Imax;
Us=U;
Umax=Us[].max; Umin=Us[].min;
Us[]=Us[]/Umax;
meshL ThmvV=movemesh(Th,[x/L,y+Vs]);//pour normaliser on met x/L (le domaine est entre 0 et 1), x/l*2 entre 0 et 2.
meshL ThmvI=movemesh(Th,[x/L,y+Is]);
meshL ThmvU=movemesh(Th,[x/L,y+Us]);
plot(ThmvV,ThmvI,ThmvU,dim=2,wait=0,cmm="time: "+t+", U min = "+Umin+", U max = "+Umax+", V min = "+Vmin+", V max = "+Vmax+", I min = "+Imin+", I max = "+Imax);
}
op=1;
it++;
}
ofstream foutU("u.txt");
ofstream foutI("i.txt");
ofstream foutV("v.txt");
for(int m=0;m<Th.nv;m++) {
for(int n=0;n<itsave;n++) {
foutV << Vsave(m,n) << " ";
foutI << Isave(m,n) << " ";
foutU << Usave(m,n) << " ";
}
foutV<<endl;
foutI<<endl;
foutU<<endl;
}
Cordialement
#8 Entraide (supérieur) » edo d'ordre 1 » 06-01-2021 18:10:03
- mati
- Réponses : 2
Bonjour,
j'essaye de résoudre l'équation suivante en utilisant la méthode du facteur intégrant
$$
(x^2+1) y'+3x y = 6 x
$$
on pose $y(x_0)=y_0$. Je commence par diviser les deux membres de l'équation par $(x^2+1)$, ce qui nous donne
$$
y' + \dfrac{3x}{x^2+1}= \dfrac{6x}{x^2+1}
$$
puis le principe est de multiplier les deux membres par $\exp(\displaystyle\int_{x_0}^x \dfrac{3s}{s^2+1})$.
Mais quand on multiplie les deux membres de l'équation par $\exp(\dfrac{3}{2} \ln (x^2+1) - \dfrac{3}{2} \ln(x_0+1))$
On a
$$
\displaystyle\int _{x_0}^x \dfrac{3s}{s^2+1} = \dfrac{3}{2} \displaystyle\int_{x_0}^x \dfrac{2 s}{s^2 +1} ds = \dfrac{3}{2} \ln (x^2+1) - \dfrac{3}{2} \ln(x_0+1)= -\dfrac{9}{4}(x_0^2+1)(x^2+1)$$, on obtient pas la méthode du facteur intégrant.
Où est le problème?
Cordialement
#9 Entraide (supérieur) » FreeFem++ » 16-12-2020 07:43:19
- mati
- Réponses : 1
Bonjour,
j'espère que quelqu'un parmi vous pourra m'aider sur une question de FreeFem++.
J'ai le système non linéaire couplé suivant
\begin{equation}\label{1}
\dfrac{\partial U}{\partial t} = -k_2 UV
\end{equation}
\begin{equation}\label{2}
\dfrac{\partial I}{\partial t}= k_2 UV - \sigma_1 I
\end{equation}
\begin{equation}\label{3}
\dfrac{\partial V}{\partial t}= D \dfrac{\partial^2 V}{\partial x^2}+ k_3 I_{\tau} - \sigma_2 V
\end{equation}
$k_2, k_3, D, \sigma_1$ et $\sigma_2$ sont des données réelles, et $I_{\tau}(x,t)= I(x,t-dt)$ avec $dt$ le pas de temps.
Comment écrire la formulation variationnelle associé à ce système?
Bien cordialement
#10 Re : Entraide (supérieur) » Distribution tempérée » 09-08-2020 17:28:45
Bonjour Roro,
je pense que mon cours n'est pas complet.
Alors la semi norme sur $S(\mathbb{R}^n)$ est donnée par
$$
\forall p \in \mathbb{N}, \ N_p(\varphi)= \sum_{|\alpha| \leq p, |\beta| \leq p} ||x^{\alpha} D^{\beta} \varphi||_{L^{\infty}}.
$$
Après quelques recherches, je lis qu'on peut dire que $N_p(\varphi)= ||P D^{\alpha} \varphi||_{L^{\infty}}$, où $\alpha \in \mathbb{N}^n$.
Question 1: c'est quoi la relation entre ce nouveau $N_p$ avec un polynôme quelconque $P$ et la définition initiale?
Ensuite, je lis aussi la remarque suivante: puisque pour tout compact $P$ il existe $m$ assez grand tel que $|P(x)|=O((1+||x||^2)^m)$, alors on peut écrire $N_p(\varphi)$ de la forme $(1+||x||^2)^m |D^{\alpha} \varphi(x)| \leq c$
Question 2: Qu'est ce qu'n veut dire ici par la notation $|P(x)|=O((1+||x||^2)^m)$ pour tout polynôme $P$?
Tout ça est brouillé dans ma tête, je vous remercie d'avance de m'aider à éclaircir tout ça.
#11 Re : Entraide (supérieur) » Distribution tempérée » 08-08-2020 14:13:55
Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$. On dit que $T \in S'(\mathbb{R}^n)$ si
$$
\exists p \in \mathbb{N}, \exists c, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n),\ |<T,\varphi>| \leq c N_p(\varphi),
$$
où $N_p(\varphi)= \sum\limits_{{|\alpha| \leq p, |\beta| \leq p}}|x^{\alpha} D^{\beta} \varphi|_{L^{\infty}}.$
Merci d'avance.
#12 Entraide (supérieur) » Distribution tempérée » 08-08-2020 11:10:17
- mati
- Réponses : 4
Bonjour
Je cherche à démontrer le résultat suivant: toute fonction $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ qui vérifie ceci: il existe un polynôme $P$ tel que: $|f(x)| \leq |P(x)|, \ \forall x \in \mathbb{R}^n$ est une distribution tempérée. Les polynômes eux mêmes sont des distributions tempérées.
Voici ce que j'ai essayé.
$f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ veut dire qu'il définie une distribution $T_f$ par: pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ on a
$$
<T_f,\varphi>= \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx.
$$
On a
$$
|\langle T_f,\varphi\rangle_{\mathcal{D}',\mathcal{D}} |
=
\Big|\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx\Big| \leq \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} |P(x) \varphi(x)| dx.
$$
Pas d'idée pour finir la démonstration.
Merci d'avance.
#13 Re : Entraide (supérieur) » Valeurs propres d'une edo » 27-05-2020 10:35:30
Pardon j'ai fait une énorme erreur de calcul.
On obtient ceci:
$$
y'(2\pi) \bar{y}(2\pi) -y'(0) \bar{y}(0) -\displaystyle\int_{0}^{2\pi} y' \bar{y}' dx + \lambda \displaystyle\int_0^{2\pi} y \bar{y} dx =0.
$$
En utilisant les conditions aux limites (donc $\bar{y}(0)= 2 y(2\pi)$ et $y'(0)= y'(2\pi)$ on a
$$
-y'(2\pi) \bar{y}(2\pi) -\displaystyle\int_0^{2\pi} \bar{y}' y' dx +\lambda \displaystyle\int_0^{2\pi} \bar{y} y dx =0
$$
J'ai du mal à conclure avec tout ça. Dans mon esprit il faut conclure que $y=0$, mais là je ne vois pas comment.
#14 Re : Entraide (supérieur) » Valeurs propres d'une edo » 27-05-2020 10:09:15
Oui je sais intégrer par partie et je ne cesse de refaire le calcul, je trouve la même chose
$$
\displaystyle\int_0^{2\pi} y'' \bar{y} dx = [y' \bar{y}]_0^{2\pi}- \displaystyle\int_0^{2\pi} y' \bar{y}' dx.
$$
Où est l'erreur?
#15 Re : Entraide (supérieur) » Valeurs propres d'une edo » 26-05-2020 11:24:44
Bonjour
on considère le problème
$$
\begin{cases}
y''+\lambda y=0\\
y(0)-2 y(2 \pi)=0\\
y'(0)-y'(2\pi)=0
\end{cases}
$$
je cherche à montrer que $\lambda = a+i b$ avec $b \neq 0$ ne peut pas être une valeur propre, c'est à dire que ce $\lambda$ donnera une solution trivial $y=0$.
j'écris ceci:
en multipliant les deux membre de l'équation par $\bar{y}$ et en intégrant sur $[0,2\pi]$ on obtient:
$$
\displaystyle\int_0^{2\pi} y'' \bar{y} dx + \lambda \displaystyle\int_0^{2\pi} y \bar{y} dx =0
$$
l'ipp nous donne que $\displaystyle\int_0^{2\pi} y'' \bar{y} dx= [y \bar{y}']_0^{2\pi}-\displaystyle\int_0^{2\pi} y' \bar{y}' dx= [y \bar{y}']_0^{2\pi} - [y \bar{y}]_0^{2\pi}$
Donc on a
$$
[y \bar{y}']_0^{2\pi} - [y \bar{y}]_0^{2\pi}+ \lambda \displaystyle\int_0^{2\pi} y \bar{y} dx=0.
$$
J'ai des difficultés à conclure car le membre de droite de la dernière égalité n'est pas zéro. Comment faire?
Cordialement
#16 Re : Entraide (supérieur) » Valeurs propres d'une edo » 20-05-2020 19:10:13
je veux dire qu'un nombre complexe à partie imaginaire non nulle ne peut pas être une valeur propre. Comment le démontrer?
#17 Entraide (supérieur) » Valeurs propres d'une edo » 20-05-2020 18:29:56
- mati
- Réponses : 9
Bonjour
on considère le problème aux limites $$
\begin{cases}
y''+ \lambda y &=~0\\
y(0)-2 y(2 \pi)&=~0\\
y'(0)-y'(2\pi)&=~0
\end{cases}
$$ On dit que $\lambda$ est une valeur propre du problème au limite si et seulement si la solution associée n'est pas triviale.
La question est : comment montrer qu'un nombre complexe ne peut pas être une valeur propre de ce problème aux limites ?
#18 Entraide (supérieur) » Majoration d'une fonction et sa dérivée » 19-04-2020 23:17:39
- mati
- Réponses : 1
Bonjour
j'ai une question bête
si $|u(t,x)| \leq C(t)$ où $C$ est une fonction de $t$ indépendante de $t$.
Est-ce que cela implique que $|\partial_{x_i} u(t,x)| \leq C(t)$?
Cordialement
#19 Re : Entraide (supérieur) » convergence uniforme d'une suite et de sa dérivée » 19-04-2020 17:49:00
Bonjour Fred
Merci beaucoup!
#20 Entraide (supérieur) » convergence uniforme d'une suite et de sa dérivée » 19-04-2020 17:26:07
- mati
- Réponses : 2
Bonjour
soit $(t,x) \in \mathbb{R}^d \times [0,T]$ et soit une suite $u_n(t,x)$.
On a les hypothèses suivantes:
1. $u_n(t,x)$ converge uniformément vers $u_0(t,x)$
2. $\partial_{x_i} u_n(t,x)$ est uniformément convergente sur $[0,T] \times \mathbb{R}^d$.
Est-ce qu'il est possible de conclure que la limite uniforme de $\partial_{x_i} u_n(t,x)$ est $\partial_{x_i} u_0(t,x)$?
Cordialement
#21 Entraide (supérieur) » edp et rotation » 19-03-2020 10:38:50
- mati
- Réponses : 1
Bonjour
j’ai une question s’il vous plaît.
Si on considère l’équation
$$d_t u -\Delta u + c(x).\nabla u + u =f(x,t) \ \mbox{dans} [0,T] \times \mathbb{R}^2$$
où $c(x)=(c_1(x),c_2(x))$.
Quelle forme on peut donner aux coordonnées du vecteur $c(x)$ pour que les trajectoires du fluide forment un cercle? S’il vous plaît.
Merci d’avance pour votre aide.
Bien cordialement
#22 Entraide (supérieur) » edp et passage à la limite » 16-03-2020 12:13:58
- mati
- Réponses : 0
Bonjour
On considère l'équation
\begin{equation}
\partial_t u(t,x)+ v(t,x) \cdot \nabla u(t,x)= \kappa \Delta u(t,x) + F(t,x,u(t,x)) \ \mbox{ dans } \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d,.......(1)
\end{equation}
avec la condition initiale
\begin{equation}
u(0,x)= u_0(x) \ \mbox{dans } \mathbb{R}^d,.....(2)
\end{equation}
où $v(t,x)$ est un vecteur de fonctions donné, et $F$ une fonction donnée, et $\kappa$ est une constante strictement positive.
On note $u^{[\kappa]}(t,x)$ la solution de l'équation (1).
On considère aussi l'équation de transport
\begin{equation}
\partial_t u(t,x) + v(t,x) \cdot \nabla u(t,x)= F(t,x,u(t,x)) \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d,.....(3)
\end{equation}
qui correspond à l'équation (1) dans le cas $\kappa=0$.
On note $u^{[0]}(t,x)$ la solution de l'équation (3).
L'objectif est de montrer que $u^{[\kappa]}(t,x)$ converge vers $u^{[0]}(t,x)$ quand $\kappa$ tend vers 0.
Pour ça, on commence par définir deux familles de solutions: on pose $\delta_n= \dfrac{1}{2^n}, \ n=1,2$ et on introduit la discrétisation en temps $t:$
$$
0=t_0^{[n]} < t_1^{[n]}< \ldots < t_{k-1}^{[n]} < t^{[n]}_k < ..., \ t^{[n]}_k = k \delta_n.
$$
Pour chaque $\kappa > 0$ et pour chaque $n$, on définit la fonction
\begin{equation}
\Theta_n{[\kappa]}(x)= \dfrac{1}{(4 \pi \delta_n \kappa)^{d/2}}
\exp(-\dfrac{|x|^2}{4 \delta_n \kappa}), \ x \in \mathbb{R}^d,.....(4)
\end{equation}
\begin{equation}
u^{[\kappa,n]}(t_0^{[n]},x)=u_0(x),......(5)
\end{equation}
\begin{equation}
u^{[\kappa,n]}(t^{[n]}_k,x)= \displaystyle\int_{\mathbb{R}^d} \Theta^{[\kappa]}_n(y) u^{[\kappa,n]} (t^{[n]}_{k-1},x-\delta_n v(t^{[n]}_k,x)+y) dy + \delta_n F(t^{[n]}_{k-1},x,u^{[\kappa,n]}(t^{[n]}_{k-1},x)), \ k=1,2,...(6)
\end{equation}
\begin{equation}
u^{[\kappa,n]} (t,x)= \dfrac{t_k^{[n]}-t}{\delta_n} u^{[\kappa,n]} (t^{[n]}_{k-1},x)
+ \dfrac{t-t^{[n]}_{k-1}}{\delta_n} u^{[\kappa,n]}(t^{[n]}_k,x), \ t^{[n]}_{k-1} \leq t \leq t^{[n]}_k.......(7)
\end{equation}
\textbf{On a montré que $u^{[\kappa,n]}(t,x)$ converge vers la solution $u^{[\kappa]}(t,x)$ de (1).}
\bigskip
Puis, on a définit une famille de solutions approximatives pour (3):
\begin{equation}
u^{[0,n]}(t^{[n]}_0,x)= u_0(x),......(8)
\end{equation}
\begin{equation}
u^{[0,n]}(t^{[n]}_k,x)=u^{[0,n]}(t^{[n]}_{k-1},x\delta_n v(t^{[n]}_k,x))
+ \delta_n F(t^{[n]}_{k-1},x,u^{[0,n]}(t^{[n]},x)), \ k=1,2,...(9)
\end{equation}
\begin{equation}
u^{[0,n]}(t,x)= \dfrac{t^{[n]}_k - t}{\delta_n} u^{[0,n]} (t^{[n]}_{k-1},x)
+ \dfrac{t-t^{[n]}_{k-1}}{\delta_n} u^{[0,n]}(t^[n]_k,x), \ t^{[n]}_{k-1} \leq t \leq t^{[n]}_k.....(10)
\end{equation}
On remarque que (9) est la limite naturelle de (6).
\textbf{On a montré que $u^{[0,n]}(t,x)$ converge vers la solution $u^{[0]}(t,x)$ de (3).}
\bigskip
La question est: comment montrer que $u^{[\kappa]}(t,x)$ converge vers $u^{[0]}(t,x)$ quand $\kappa$ tend vers 0? S'il vous plaît.
Merci d'avance.
#23 Entraide (supérieur) » équations Stochastiques » 14-03-2020 17:45:28
- mati
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Bonjour,
l'objectif est de démontrer de la convergence uniforme dans $ [0 , \tau ] \times \mathbb{R}^d $ de $ u^{[\kappa]}( t, x) $ vers $ u^{[0]} ( t, x) $ pour $ \kappa \to 0 $, où $ u^{[\kappa]} ( t, x) $ et $ u^{[0]} ( t, x) $ sont respectivement la solution de l'équation
\begin{equation}
\partial_t u (t , x) + v (t, x) \cdot \nabla u ( t, x) = \kappa
\Delta u (t , x) + F ( t, x, u (t , x) ) \qquad \mbox{dans} \ \
\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d ....(1)
\end{equation}
et
\begin{equation}
\partial_t u (t , x) + v (t, x) \cdot \nabla u ( t, x) =
F ( t, x, u (t , x) ) \qquad \mbox{dans} \ \
\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d....(2)
\end{equation}
avec la donnée initiale
\begin{equation}
u(0, x ) = \varphi (x ) ...(3)
\end{equation}
tandis que $ \tau $ est un nombre réel strictement positif arbitraire. C'est-à-dire, on doit démontrer que
\begin{equation}
\sup_{ ( t, x) \in [0 , \tau ] \times \mathbb{R}^d }
| u^{[\kappa]} ( t, x) - u^{[0]} ( t, x) | \to 0 \qquad
\mbox{pour} \ \ \kappa \to 0 ....(4)
\end{equation}
Je pense que l'idée des processus stochastiques correspondants sera utile. Mais, pour utiliser les équations stochastiques, il faut effacer le terme non linéaire $ F ( t, x, u (t , x) ) $ dans (1) (et donc aussi dans (2). Il s'agira alors de l'\'equation
\begin{equation}
d \xi = - v ( r , \xi ) dr + \kappa d W (r) , \qquad
\xi ( s) = x , \qquad s \leq r \leq T , ...(5)
\end{equation}
et de la valeur moyenne (espérance mathématique) $ \mathbb{E} u (T , \xi (T) ) $ de $ u (T , \xi (T) ) $, où $u$ est une fonction suffisamment régulière. On suppose
\begin{equation}
u ( T , x ) = \varphi ( x ) . ...(6)
\end{equation}
Si on pose
\begin{equation}
u (t , x ) = \mathbb{E} u (T, \xi (T) ) = \mathbb{E} \varphi
( \xi (T) ) , \qquad t = T - s ,.....(7)
\end{equation}
alors $ u (t , x ) $ satisfait à l'équation (1) et à la condition initiale (3). Cette technique est bien connue et se trouve dans beaucoup de manuels d'équations stochastiques. Alors si $ \kappa $ tend vers 0, alors on peut imaginer que la solution $ \xi $ de l'équation (5) tend vers la solution de l'équation différentielle ordinaire
\begin{equation}
\frac{d}{dr} \overline{\xi} (r) = - v ( r , \overline{\xi} (r) ), \qquad
\overline{\xi} ( s) = x , \qquad s \leq r \leq T . ....(8)
\end{equation}
La convegence de $ \xi $ vers $ \overline{\xi} $ sera, probablement, exprimée par une relation
\begin{equation}
\mathbb{P} ( \{ | \xi (T) - \overline{\xi} (T) | \leq \varepsilon \} )
\to 1 \qquad \mbox{pour} \ \ \kappa \to 0 , .....(9)
\end{equation}
ou bien
\begin{equation}
\mathbb{E} \big[ | \xi (T) - \overline{\xi} (T) |^2 \big] \to 0 \qquad
\mbox{pour} \ \ \kappa \to 0 , ......(10)
\end{equation}
ou bien une autre relation similaire. On peut espérer que la relation de nos équations (1) et (2), relation correspondante à (9) ou (10) ou une autre forme similaire, nous permettra de démontrer (4). Pour ce faire, il nous faut traduire la relation (9)ou (10) dans le langage de nos équations déterministes et la transformer en une forme applicable à notre problème.
Ma question est: comment traduire (9) et (10) afin d'arriver à répondre à la question initiale?
Merci d'avance pour votre aide.
#24 Re : Entraide (supérieur) » edp inéaire » 29-09-2019 08:51:54
Bonjour LCTD
mais moi je cherche la solution générale, et après avoir cherché, je trouve qu'elle s'écrit sous la forme suivante:
$$
v(\tau,t)= \sum_{\mathbb{N}} \delta_n \exp(- (n\pi/L)^2 \nu t) (\alpha \cos(k_n t + \phi_n) + \beta \sin (k_n t+\phi_2))
$$
où les $\phi_i, \alpha, \beta$ et $k_n$ viennent des conditions aux limites et initiales.
Mais comment on se débarrasse de la somme sur $n$?
Aussi dans votre solution, on ne voit pas $\tau$.
Cordialement
#25 Re : Entraide (supérieur) » Dérivée d'une fonction composée » 18-09-2019 18:57:29
Oui j'essaye de reconnaître des dérivées de quotient ou de produit mais je n'y arrive pas. Pouvez vous me dire si vous en voyez? Svp







