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#1 10-05-2025 12:22:21
- pentium mix
- Membre
- Inscription : 27-10-2020
- Messages : 161
Econometrie des séries temporelles
Bonjour tout le monde
Je suis en train de modéliser une série financière, et l’analyse m’oriente vers des modèles de type GARCH : GARCH, EGARCH ou GARCH-M. Le coefficient d’asymétrie (skewness) de ma série est de -1,28, ce qui indique une asymétrie négative, et le coefficient d’aplatissement (kurtosis) est de 18, ce qui montre une forte leptokurtose. Quel modèle devrais-je privilégier parmi GARCH, EGARCH ou GARCH-M, et pourquoi, compte tenu de ces caractéristiques ?
Hors ligne
#2 13-05-2025 12:47:06
- DJIBY KA
- Invité
Re : Econometrie des séries temporelles
Bonjour,
j'aimerais des explications approfondies sur les modelés VAR, les VECM et surtout les relations de cointégrations si possibles.
Merci