Forum de mathématiques - Bibm@th.net
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#1 08-07-2023 18:02:36
- pentium mix
- Membre
- Inscription : 27-10-2020
- Messages : 161
Processus stochastique
Bonsoir a vous
S'il vous plaît depuis pratiquement une semaine je bloque sur une question.
S'il vous plaît dans quel cas un processus gaussien centré qui n'est pas un mouvement Brownien est un processus de Markov??
Merci
Hors ligne
#2 08-07-2023 22:11:07
- Glozi
- Invité
Re : Processus stochastique
Bonsoir,
Je pense que ce lien https://en.wikipedia.org/wiki/Gauss%E2% … ov_process pourra t'inspirer. Jeter aussi un oeil sur cet exemple fondamental https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein% … ck_process
Bonne soirée
#3 14-07-2023 02:41:55
- Tracyberge
- Invité
Re : Processus stochastique
Un processus gaussien central qui n'est pas un mouvement brownien peut être un processus de Markov s'il satisfait la propriété de Markov. La propriété de Markov stipule que l'état futur du processus ne dépend que de l'état présent et non des états passés. Un processus gaussien est un processus de Markov si et seulement s'il est stationnaire et que sa fonction de covariance satisfait la condition de cohérence de Kolmogorov
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