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Lolo

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Mouvement brownien

Bonjour,

Si Wt un mouvement brownien suit une loi normale (0,1), quelle est la variance de:
Intégrale entre 0 et t de exp(as)*dWs

Merci d'avance à ceux qui pourront d'éclairer...

yousra

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Re : Mouvement brownien

Bonjour,

Si Wt un mouvement brownien suit une loi normale (0,1), quelle est la variance de:
Intégrale entre 0 et t de exp(as)*dWs

Merci d'avance à ceux qui pourront d'éclairer...

Bonjour,j aime aussi ce site,et s il vous plait si vous pouvez me donner une idée des classes prépas moi je suis une élève en 2iéme année secondaire et j ai un prof des heures suplimentaires qui m as apris les limites et s il vous plait si vous savez un site ou je peux trouver le cour de devlopement car c est mon reve,slv.
et merci beaucoup.                  De:YOUSRA

stokastik

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Re : Mouvement brownien

yousra, ton message n'a rien  à faire ici...

Lolo :

Dire que Wt est un mouvement brownien qui suit une loi normale (0,1) n'a aucun sens.

Ensuite tu dois avoir une formule dans ton cours qui donne par exemple [tex]\mathbb{E}\big[\int_0^tf(s)dWs\big][/tex]

Lolo

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Re : Mouvement brownien

Malheureusement, je ne suis plus éttudiant depuis quelques années déjà, donc si qq'un a une réponse, merci bien!