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#1 21-07-2022 09:39:10
- chris_51000
- Membre
- Inscription : 21-07-2022
- Messages : 1
changement de proba, changement de correlation
Bonjour,
je suis nouveau sur ce forum et j'étudi la finance.
j'ai un excerce sur lequel je me casse la tete depuis plusieurs mois et qui est a priori la base de la base...
Pouriiez vous m'aider ?
l'exo est le suivant :
Soit la nouvelle probabilité bidimensionnelle P’ sous laquelle, par le théorème de Girsanov, ź1 et ź2 sont deux wiener standard :
dź1 = dz1 avec ź1 (0) = z1(0)
dź2 = dz2 + z1dt avec ź2 (0) = z2(0)
Montrer que E’[dz1] et E’[dz2] _ les espérances sous P’ de dz1 et dz2 _ sont égales à 0, et que V’[dz1] _ la variance sous P’ de dz1 _ est égale à dt.
merci beaucoup pour votre aide
christophe
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