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#1 Entraide (supérieur) » changement de proba, changement de correlation » 21-07-2022 09:39:10
- chris_51000
- Réponses : 0
Bonjour,
je suis nouveau sur ce forum et j'étudi la finance.
j'ai un excerce sur lequel je me casse la tete depuis plusieurs mois et qui est a priori la base de la base...
Pouriiez vous m'aider ?
l'exo est le suivant :
Soit la nouvelle probabilité bidimensionnelle P’ sous laquelle, par le théorème de Girsanov, ź1 et ź2 sont deux wiener standard :
dź1 = dz1 avec ź1 (0) = z1(0)
dź2 = dz2 + z1dt avec ź2 (0) = z2(0)
Montrer que E’[dz1] et E’[dz2] _ les espérances sous P’ de dz1 et dz2 _ sont égales à 0, et que V’[dz1] _ la variance sous P’ de dz1 _ est égale à dt.
merci beaucoup pour votre aide
christophe
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