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Résumé de la discussion (messages les plus récents en premier)
- freddy
- 27-03-2011 00:48:40
Salut,
@kelyos : tu n'as pas oublié que "bonjour" ... C'est du charabia, ton truc. Si tu n'es pas plus explicite, je doute qu'on puisse t'aider.
@Mohamed_Ait_Lh : vu. C'est pas mal, il reste en effet du boulot.
- kelyos
- 26-03-2011 12:28:47
ha pardon j'ai oublié bonjour !!!!!!
X(t) est un processus défini par X(t)= [tex]\sqrt{}[/tex]gamma.B( [tex]\frac{t}{gamma}[/tex] ) où B désigne un numéraire Brownien standard suivant une loi normale de Variance ([tex]\frac{t}{gamma}[/tex]) (et gamma [tex]\in[/tex] [tex]\mathcal{R}[/tex]+ fixe)
t est le temps
u est la fenêtre de temps
- MOHAMED_AIT_LH
- 26-03-2011 12:07:36
Bonjour
Et évidement un petit bonjour aurait facilité les choses aussi ..
(à Freddy : je t'ai envoyé un message privé)
- freddy
- 26-03-2011 10:49:11
BONJOUR !
C'est qui ou quoi X, t et u, camarade ?
- kelyos
- 26-03-2011 09:38:23
J'aimerais que quelqu'un m'explique comment il est possible d'obtenir ceci
Var[X(t+u)+X(t)]=X(t+u)+X(t) avec u>0
Merci