Convergence en loi - convergence étroite
La convergence en loi est une notion de convergence de variables aléatoires. C'est la plus faible des notions habituellement utilisées. Elle intervient naturellement dans le théorème limite central et modélise le fait que la répartition des valeurs prises par une suite de variables aléatoires converge vers la répartition des valeurs prises par une autre variable aléatoire.
Soit $(X_n)$ une suite de variables aléatoires réelles et soit $X$ une variable aléatoire réelle. On note $F_n$ la fonction de répartition de $X_n$ et $F$ celle de $X$. On dit que la suite $(X_n)$ converge en loi vers $X$ si, en tout réel $x$ où $F$ est continue, on a : $$F_n(x)\to F(x).$$
La convergence en loi, comme son nom l'indique, peut aussi s'interpréter à l'aide des lois de $(X_n)$ et des lois de $X$. Pour cela, on a besoin d'une nouvelle notion de convergence de mesure.
Soit $(\mu_n)$ une suite de mesures positives bornées sur $\mathbb R$ et soit $\mu$ une mesure positive bornée sur $\mathbb R$. On dit que $(\mu_n)$ converge étroitement vers $\mu$ si, pour tout fonction $f$ continue et bornée sur $\mathbb R$, on a $$\int_{\mathbb R}fd\mu_n\to \int_{\mathbb R}fd\mu.$$
Il s'agit donc, au sens de l'analyse fonctionnelle, d'une notion de convergence faible de mesure. Lorsque les $\mu_n$ et $\mu$ sont toujours des probabilités, on peut restreindre l'ensemble des fonctions pour lesquelles on teste la convergence.
Convergence en loi et convergence étroite sont reliés par le théorème fondamental suivant :
- $(X_n)$ converge en loi vers $X$.
- $(P_{X_n})$ convergence étroitement vers $P_X$.
- $\phi_n$ converge simplement vers $\phi$ sur $\mathbb R$.
Ce théorème permet de donner une autre définition de la convergence en loi, moins intuitive que celle donnée au début de cette page, mais qui s'étend à des variables aléatoires qui ne sont pas réelles : si $(X_n)$ est une suite de variables aléatoires à valeurs dans le même espace métrique $(E,d)$, et si $X$ est une variable aléatoire à valeurs dans $(E,d)$, alors $(X_n)$ converge en loi vers $X$ si, pour toute fonction $f:E\to\mathbb R$ continue et bornée, $$\int_E fdP_{X_n}\to \int_E fdP_X.$$