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#1 30-07-2020 20:05:16

Terces
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Filtre de Kalman déphasé

Bonjour à tous,

J'essaye de comprendre un peu le filtre de Kalman, tout n'est pas très clair pour le moment. Je me posait notamment une question assez importante, mon filtre de Kalman est déphasé ! Est-ce que c'est une erreur de ma part, ou est-ce que ça vient de la méthode ?
Sur internet j'ai trouvé un exemple qui est très proche de mes graphiques :

chart.png

C'est assez problématique car je veux faire une régression du bruit en directe et je ne suis donc pas censé connaitre les futures données.
En y réfléchissant, j'ai l'impression qu'il y a toujours un compromis à faire entre bien réduire le bruit et anticiper un événement (lorsqu'on ne connait pas le future) d'où mon interrogation sur Kalman, ça serait donc super et intéressant que je me sois trompé et qu'on puisse avoir le même résultat sans déphasage.


La somme des inverses de la suite de Sylvester converge vers 1 plus vite que toute autre série somme infinie d'inverses d'entiers convergeant vers 1.

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#2 22-08-2020 12:56:31

Terces
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Messages : 466

Re : Filtre de Kalman déphasé

Apparemment c'est normal, ce qui me surprend assez car je peux obtenir un résultat vraiment très proche avec une méthode bien plus simple.
Ça doit être plus adapté à des mouvements réguliers peut-être.


La somme des inverses de la suite de Sylvester converge vers 1 plus vite que toute autre série somme infinie d'inverses d'entiers convergeant vers 1.

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